Title: Causal Inference Under Mis-Specification: Adjustment Based on the Propensity Score
Wednesdays, June 26, from 3:30 p.m. to 5:00 p.m. (Rio de Janeiro local time)
Speaker: Widemberg da Silva Nobre (IM-UFRJ)
Local: Laboratório de Sistemas Estocásticos (LSE), Sala I-044-B, Centro de Tecnologia - UFRJ
Resumo: We study Bayesian approaches to causal inference via propensity score regression. Much of Bayesian methodology relies on parametric and distributional assumptions, with presumed correct specification, whereas the extant propensity score methods in Bayesian literature have relied on approaches that cannot be viewed as fully Bayesian in the context of conventional ‘likelihood times prior’ posterior inference. We emphasize that causal inference is typically carried out in settings of mis-specification, and develop strategies for fully Bayesian inference that reflect this. We focus on methods based on decision-theoretic arguments, and show how inference based on loss-minimization can give valid and fully Bayesian inference. We propose a computational approach to inference based on the Bayesian bootstrap which has good Bayesian and frequentist properties.
XVII Encontro Nacional de Análise Matemática e Aplicações
De 06 a 08 de novembro de 2024
O ENAMA é um encontro científico anual com o propósito de criar um fórum de debates entre alunos, professores e pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa, abrangendo as áreas de Análise Funcional, Análise Numérica, Equações Diferenciais Parciais, Ordinárias e Funcionais.
O XVII ENAMA ocorrerá de 6 a 8 de novembro de 2024, no Colégio Brasileiro de Altos Estudos (CBAE-UFRJ). O evento será organizado pelo Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no Rio de Janeiro, RJ.
Data das submissões de trabalhos: de 15 de junho a 31 de julho de 2024.
Todas as informações do processo de submissão (template e formas de submissão) estão na página do ENAMA (aba Submissão).
Convidados confirmados:
Minicursos: Gui-Qiang Chen, Mathematical Institute, University of Oxford, Giovanni Alberti, University of Pisa, Enrique Zuazua, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg.
Conferências
Daniela Vieira – Universidade de São Paulo (USP-SP), Liliane Maia – Universidade de Brasília (UnB).
Comissão Organizadora
Nilson Bernardes (IM-UFRJ)
Xavier Carvajal (IM-UFRJ)
Daniel Marroquin (IM-UFRJ)
Wladimir Neves (IM-UFRJ)
Juliana Fernandes (IM-UFRJ)
Fábio Ramos (IM-UFRJ)
Comissão Nacional
Haroldo Clark (UFDPar)
Joedson Santos (UFPB)
Sandra Malta (LNCC)
Contatos - enama.evento@gmail.com
Instagram - @enama.evento
Título: Estimativas do Valor em Risco para o Modelo de Choques Comuns
12 de junho, às 03:30 p.m. (Rio de Janeiro local time)
Palestrante: Leandro Pinto Rodrigues Pimentel (UFRJ)
Local: Auditório LSE, Sala I-044-B, Centro de Tecnologia - UFRJ.
Resumo: O modelo de choques comuns é uma forma de abordar perdas dependentes num contexto de seguros e gestão de risco. Estes choques podem ser catástrofes naturais, crises econômicas, etc. Quando ocorre um choque comum, isso causa diferentes perdas que exibem uma estrutura de dependência. Nesta palestra iremos nos concentrar em modelos onde a frequência dos choques ocorre de acordo com um processo de Poisson, e as perdas sejam dadas por um vetor aleatório com uma certa estrutura de dependência. O objetivo será apresentar um resultado de aproximação para o cálculo do Valor em Risco (quantil) do agregado das perdas num certo horizonte de tempo fixo.
PPG em Estatística - UFRJ - Processo Seletivo para Mestrado e Doutorado 2024/2
De 10 de junho até 24 de junho de 2024 estarão abertas as inscrições para o processo seletivo para o Mestrado e o Doutorado em Estatística no Programa de Pós-Graduação em Estatística - IM-UFRJ , Turma 2024-2.
Title: Matrix cocycles and ergodic optimization
Speaker: (Michał Rams, IM PAN Varsóvia)
June 12, at 3:00 p.m. (Rio de Janeiro local time)
This meeting will take place at room C116 - Bloco C - CT – Instituto de Matemática – UFRJ.
Abstract: I will explain a bit the Lyapunov exponents of (infinite) matrix products. Hopefully I'll finish by presenting our result with Jairo Bochi on the size of the set of products with maximal/minimal Lyapunov exponents.
