Título: Estimativas do Valor em Risco para o Modelo de Choques Comuns

12 de junho, às 03:30 p.m. (Rio de Janeiro local time)

Palestrante: Leandro Pinto Rodrigues Pimentel (UFRJ)

Local: Auditório LSE, Sala I-044-B, Centro de Tecnologia - UFRJ.

Resumo: O modelo de choques comuns é uma forma de abordar perdas dependentes num contexto de seguros e gestão de risco. Estes choques podem ser catástrofes naturais, crises econômicas, etc. Quando ocorre um choque comum, isso causa diferentes perdas que exibem uma estrutura de dependência. Nesta palestra iremos nos concentrar em modelos onde a frequência dos choques ocorre de acordo com um processo de Poisson, e as perdas sejam dadas por um vetor aleatório com uma certa estrutura de dependência. O objetivo será apresentar um resultado de aproximação para o cálculo do Valor em Risco (quantil) do agregado das perdas num certo horizonte de tempo fixo.