PROCESSO SELETIVO: MESTRADO E DOUTORADO EM ESTATÍSTICA (IM-UFRJ)
O Programa de Pós-Graduação em Estatística do Instituto de Matemática da UFRJ (IM-UFRJ) anuncia a abertura das inscrições para o Mestrado e Doutorado.
Vagas e Oferecidas:
Mestrado em Estatística: 20 vagas
Doutorado em Estatística: 10 vagas
Bolsas de Estudo: O Programa possui um histórico de alta concessão de bolsas das agências de fomento (CNPq, CAPES e FAPERJ) para alunos em regime de dedicação exclusiva. Os valores atuais são R$ 2.100,00 (Mestrado) e R$ 3.100,00 (Doutorado), condicionados à dedicação integral ao curso.
Inscrições: O período de inscrições é de 17 de outubro a 9 de novembro de 2025.
Para acesso ao edital completo e formulários de inscrição, acesse: https://ppge.im.ufrj.br/formularios-e-informacoes.
ATENÇÃO: RETIFICAÇÃO DO EDITAL
Foi publicada uma retificação referente ao edital n°924 (Processo Seletivo - Turma 2026_1).
Veja a retificação aqui: https://ppge.im.ufrj.br/retificacao-processo-seletivo-para-mestrado-e-doutorado-em-estatistica-2026-1/
Our next seminar will be held on Monday, November 10, from 3:30 p.m. to 4:30 p.m. (Rio de Janeiro local time). The meeting will take place at room C116- Bloco C - CT – Instituto de Matemática – UFRJ. There will be no transmission online.
Speaker: Luciana Silva Salgado (IM-UFRJ)
Title: Sensitivity and historic behavior for continuous maps on Baire metric spaces
Abstract:
Given a Baire metric space $(Y, d)$, a continuous map $T : Y \to Y$ and $\varphi$ a continuous bounded real valued function of $Y$, the set of $(T,\varphi)$-irregular points, also points with historic behavior, is formed by those points whose Cesàro average does not converge.
The Birkhoff's ergodic theorem ensures that, for any Borel $T$-invariant probability measure $\mu$ and every $\mu$-integrable observable $\varphi: Y \to \mathbb R$, the sequence of averages converges at $\mu$-almost every point in $Y$.
So, the set of irregular points is negligible with respect to any $T$-invariant probability measure.
In the last decades, though, there has been an intense study concerning the set of points for which Cesàro averages do not converge. Contrary to the previous measure-theoretical description, the set of the irregular points may be Baire generic.
We introduce a notion of sensitivity with respect to a continuous real-valued bounded map which provides a sufficient condition for a continuous transformation, acting on a Baire metric space, to exhibit a Baire generic subset of points with historic behavior.
This is a joint work with M. Carvalho (CMUP), V. Coelho (UFOB) and P. Varandas (UFBA/Univ. de Aveiro).
References:
More complete information about the seminars can be found at
https://ppge.im.ufrj.br/seminarios-de-probabilidade/
Sincerely,
Organizers: Giulio Iacobelli and Maria Eulalia Vares
Título: Análise de Fourier, EDPs e propriedades finas de soluções de algumas equações da Mecânica dos Fluidos.
Palestrante: Cesar Niche (UFRJ).
Resumo: Muitas das equações que modelam fenômenos físicos, em particular na Mecânica dos Fluidos, são Equações Diferenciais Parciais. Uma ferramenta muito importante para estudar os problemas relacionados a essas equações é a Análise de Fourier, através da qual podemos obter resultados sobre existência de soluções e propriedades destas. Nesta palestra vamos descrever as principais ideias que nos permitem estudar como é o comportamento assintótico das soluções para sistemas de equações que modelam fluidos micro-polares, fluidos viscoelásticos e campos magnéticos de estrelas ou planetas.
Local e data: sexta-feira 07/11/2025 às 15:15 na sala C-116 (CT-UFRJ).
Ciclo de Palestras do PPGE.
A nossa próxima palestra ocorrerá na quarta-feira, 29 de OUTUBRO.
Local: Laboratório de Sistemas Estocásticos (LSE), Sala I-044-B, Centro de Tecnologia - UFRJ.
Especialmente nesta data, teremos um seminário duplo, com a seguinte agenda:
- 14h00 às 15h15
Palestrante: Sugnet Lubbe (Stellenbosch University)
Título: Multi-dimensional visualisations with biplotEZ
Resumo: Biplots can be viewed as multi-dimensional scatterplots. The rows of a data matrix are represented as sample points while the columns are represented as variable axes. Although the interpretation in terms of samples and variable axes dates from the work of Gower in the 1990’s, the application has be limited by the availability of EZ-to-use software. In this presentation we will look at the basic linear algebra behind two of the most popular forms of biplots: Principal Component Analysis (PCA) biplots and Canonical Variate Analysis (CVA) biplots. Some interesting applications will be used to illustrate the construction of biplots with the biplotEZ R package. Challenges that result from the visualisation of big data will also be discussed as well as some possible solutions.
- 15h15 às 15h30 Coffee break
- 15h30 às 16h45
Palestrante: Marcus Nascimento (EMap/FGV)
Título: An Expectation-Maximization algorithm for noncrossing Bayesian quantile regression analysis under informative sampling
Resumo: When quantiles are fitted separately, the resultant regression lines may cross, violating the basic probabilistic rule that quantiles are monotonic functions and possibly causing problems for inference and interpretation in practice. This article introduces a method for handling crossing issues regarding the analysis of complex survey data under informative sampling. Using the location-scale mixture representation of the asymmetric Laplace distribution, we write a joint posterior density function for the quantile levels of interest and develop a constrained Expectation-Maximization algorithm. A model-based simulation study is proposed, and data from the Brazilian National Demographic Health Survey of Women and Children is analyzed to verify and illustrate the algorithm’s effectiveness.
Mais informações: https://ppge.im.ufrj.br/ciclo-de-palestras-segundo-semestre-de-2025/
Organizadores: Maria Eulalia Vares e Widemberg S Nobre
