Novo curso: Pós-graduação – Especialização em Ciências Atuariais (não presencial) aulas síncronas
• Coordenadora: Marina Silva Paez D.Sc – marina@im.ufrj.br
• Vice-Coordenadora: Viviana das Graças Ribeiro Lobo D.Sc – viviana@dme.ufrj.br
• Secretaria Acadêmica: posatuaria@im.ufrj.br – (21) 99430-6407 - Av. Horácio Macedo nº 2030, Bloco I, sala I-044b (subsolo) - Cidade Universitária - Rio de Janeiro, RJ – Brasil
• Secretaria de Pós-graduação do IM-UFRJ: Instituto de Matemática – UFRJ / Av Athos da Silveira Ramos, 149 – Centro de Tecnologia – Cidade Universitária - sala C-103, bloco C -- Rio de Janeiro, RJ – Brasil
Econometria em Finanças e Atuária
Docente responsável: Ralph dos Santos Silva D.Sc - lattes: http://lattes.cnpq.br/1513109865941797
Ementa: Séries temporais financeiras; Modelos eteroscedásticos condicionais; Modelos não lineares e aplicações; Análise de dados de alta frequência; Modelos de tempo contínuo e aplicações; Modelos de volatilidade estocástica.
BIBLIOGRAFIA
[1] Analysis of Financial Time Series, R. S Tsay, John. Wiley, 2002.
[2] The Econometric Modelling of Financial Time Series, T. C Mills, Cambrigde University Press, 1996.
Finanças Corporativas
Docente responsável: Marina Silva Paez D.Sc – lattes: http://lattes.cnpq.br/2476843545735678
Ementa: Mercados financeiros; Valor presente líquido e orçamento de capital; Risco, retorno e alternativas para avaliação; Estrutura de capital e política de dividendos; Financiamento a longo prazo; Planejamento financeiro e financiamento a curto prazo; Avaliação de empresas; Medição de performance; Estrutura básica dos balanços; Interpretação e limitações dos balanços das companhias; Finanças internacionais.
BIBLIOGRAFIA
[1] Modern Actuarial Theory and Practice - Booth, P. M et al. - Chapman & Hall, 1999.
[2] Principles of Corporate Finance - Brealey, R. A. - 6a ed. McGraw-Hill, 1999. [3] Administração Financeira - Ross, S.A. e Westerfield, R.W. - 2a ed. MacMillan, 1992.
Finanças Quantitativas
Docente responsável: Carlos Antonio Abanto Valle D.Sc – lattes: http://lattes.cnpq.br/9838297784485811
Ementa: Decisões em ambientes de incerteza; Elementos básicos de arbitragem e apreçamento de ativos financeiros; Escolha de carteiras ótimas; Modelo de apreçamento de ativos capitais (CAPM); Teoria de apreçamento por arbitragem; Determinação de preços de derivativos, derivativos de taxas de juros e opções.
BIBLIOGRAFIA
[1] An Elementary Introduction to Mathematical Finance, Ross, S. M., 3rd Edition, CUP, 2011.
[2] Introduction to the mathematics of finance - McCutcheon, J. J; Scott, W. F. - London: Heinemann, 1986.
[3] Theory of financial decision making - Ingersoll, J. E. - Rowman Littlefield, 1987
Gerenciamento Atuarial
Docente responsável: Kelly Cristina Mota Gonçalves D.Sc – lattes: http://lattes.cnpq.br/1715326722961736
Ementa: Desenvolvimento e desenho de produtos; Preçamento; Reservas e avaliação de passivo; Relações entre ativo e passivo; Monitorando a experiência; Solvência; Cálculo e distribuição de lucros; Resseguro; Ciclo de controle atuarial; DFA; Supervisão (Risk Based Capital); Early warning system; accounting basis: underwriting, accident and report periods.
BIBLIOGRAFIA
[1] The actuarial practice of general insurance. - Hart, D. G; Buchanan, R. A; Howe, B. A.- 5a ed. - Institute of Actuaries of Australia, 1996.
[2] Foundations of casualty actuarial science - Casualty Actuarial Society - 3a ed. - CAS, 1996.
[3] Modern actuarial theory and practice - Booth, P. M et al. - Chapman & Hall, 1999.
Inferência Estatística
Docente responsável: Kelly Cristina Mota Gonçalves D.Sc – lattes: http://lattes.cnpq.br/1715326722961736
Ementa: Elementos de inferência; Distribuição a priori; Métodos de estimação, Teste de hipótese e intervalo de confiança; Métodos computacionais intensivos e aproximações; Analise de regressão.
BIBLIOGRAFIA
[1] Probability and Statistics - DeGroot, M. H. e Schervish, M. J. - 3a ed., Addison Wesley, 2001.
[2] Statistical Inference: an integrated approach - Migon, H. S. e Gamerman, D - 2o. ed., Chapman Hall, 2014.
Modelo de Regressão
Docente responsável: Mariane Branco Alves D.Sc – Lattes: http://lattes.cnpq.br/1987242780052818
Ementa: Introdução a modelo linear geral; Regressão múltipla; Regressão na família exponencial; Dados binários e regressão logística; Tabela de contingencia e modelos log-lineares; Aplicações a Seguros.
BIBLIOGRAFIA
[1] Generalized Linear Models - Nelder, J.A. e McCullagh, P. - Chapman and Hall, 1989.
[2] An introduction to statistical modelling - Dobson, A. e Barnett, A. - 3rd. ed., Chapman & Hall, 2008.
[3] Loss models: from data to decisions - Klugman, S. A et al. - John Wiley, 1998.
Monografia
Docente responsável: Marina Silva Paez D.Sc – lattes: http://lattes.cnpq.br/2476843545735678
Monografia
Probabilidade
Docente responsável: Glauco Valle da Silva Coelho D.Sc – lattes: http://lattes.cnpq.br/3059644734308048
Ementa: Conceito de probabilidade; Variáveis aleatórias e suas características; Momentos; Teorema limites; Processos de renovação; Processos de Markov; Aplicações: teoria de filas e inventários; Séries temporais (AR, MA, ARMA, ARIMA).
BIBLIOGRAFIA
[1] Probability and Statistics - DeGroot, M. H. e Schervish, M. J. - 3a ed., Addison Wesley, 2001.
[2] Introduction to Probability Models - Ross, S.M. - 7a ed., Academic Press, 2000.
[3] A First Course in Stochastic Processes - Karlin, S. e Taylor, H. M. - 2a ed., Academic Press, 1975.
Ramo Vida (Mat. atuarial I)
Docente responsável: Mariane Branco Alves D.Sc – Lattes: http://lattes.cnpq.br/1987242780052818
Ementa: Tipos de produtos e planos; Apreçamento e métodos de financiamento de produtos e planos; Provisões; Capital; Ganho de Longevidade / Improvement, Regulação de Solvência; Opções reais nos contratos P/VGBL; Transferência de Risco: Fundos de Pensão para Seguradoras.
BIBLIOGRAFIA
[1] Modern Actuarial Risk Theory using R - Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J. e Denuit, M., 2nd Edition, Springer, 2008.
[2] The Actuarial Practice of General Insurance - Hart, D. G; Buchanan, R. A; Howe, B. A. - 5a ed. - Institute of Actuaries of Australia, 1996.
[3] Actuarial mathematics - Bowers, N. et al. - 2a ed. Society of Actuaries, 1997
Tábuas de Mortalidade
Docente responsável: Marina Silva Paez D.Sc – lattes: http://lattes.cnpq.br/2476843545735678
Ementa: Introdução à análise de sobrevivência; Construção de tábuas de mortalidade; Cálculo de probabilidades de vida e morte; Tábuas seletas; Leis de mortalidade e modelo de Heligman e Pollard; Inferência em tábuas de mortalidade; Aumento da longevidade (improvement; Lee-Carter) e Tábuas geracionais.
BIBLIOGRAFIA
[1] Actuarial mathematics - Bowers, Newton L et al. - 2a ed. Society of Actuaries, 1997.
[2] Survival models and data analysis - Elandt-Johnson, Regina C; Johnson, Norman L. - 2a ed. John Wiley, 1999.
[3] Computational Actuarial Science with R - Charpentier, Arthur. Chapman and Hall CRC. ISBN: 978-1482237160, 2014.
[4] Tábuas Biométricas de mortalidade e sobrevivência: experiência do mercado segurador brasileiro. Oliveira, Mário; Frischtak, Ricardo; Ramirez, Milton; Beltrão, Kaizô; Pinheiro, Sonoe . 1ª edição. FUNENSEG, 2012.
Teoria da Credibilidade
Docente responsável: Viviana das Graças Ribeiro Lobo D.Sc – lattes: http://lattes.cnpq.br/7189046940474957
Ementa: Introdução a teoria da credibilidade; Modelos clássicos de credibilidade; Modelos hierárquicos Bayesianos de credibilidade; Modelos de credibilidade de Frequência-Severidade; Técnicas de Machine Learning em Teoria da Credibilidade; Aplicações em software R.
BIBLIOGRAFIA
[1] Introdução aos Modelos de Credibilidade. Migon, H.S., Moura, F.A.S., e Lobo, V.G.R (2022), a ser publicado.
[2] A Course in Credibility Theory and its Applications, B¨uhlmann, H. e Gisler, A , Springer, 2005
[3] Bayesian Statistics in Actuarial Science with an Emphasis on Credibility, Klugman, S, Kluwer, 1992.
[4] Computational Actuarial Science with R, Charpentier, A, CRC Press, 2016.
[5] The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, Trevor Hastie, Robert Tibshirani and Jerome Friedman, Springer Series in Statistics, 2009.
Teoria do Risco (Mat. atuarial II)
Docente responsável: Viviana das Graças Ribeiro Lobo D.Sc – lattes: http://lattes.cnpq.br/7189046940474957
Ementa: Teoria da Utilidade; Teoria do risco (individual e coletivo); Estimação de frequência e severidade; Apreçamento; Teoria da ruína; Reserva; Resseguro.
BIBLIOGRAFIA
[1] Modern Actuarial Risk Theory using R - Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J. e Denuit, M., 2nd Edition, Springer, 2008.
[2] The Actuarial Practice of General Insurance - Hart, D. G; Buchanan, R. A; Howe, B. A. - 5a ed. - Institute of Actuaries of Australia, 1996.
[3] Actuarial mathematics - Bowers, N. et al. - 2a ed. Society of Actuaries, 1997.
Teoria dos Valores Extremos
Docente responsável: Marina Silva Paez D.Sc – lattes: http://lattes.cnpq.br/2476843545735678
Ementa: Teoria e modelos de valores extremos; Modelos assintóticos; Distribuição de máximos e mínimos; Distribuição de valores extremos generalizada (GEV); Gráficos de retorno; Uso de pacote para análise de máximos, Modelos de limiar e distribuição de Pareto generalizada (GPD); Métodos de determinação do limiar; Análise de excessos; Inferência Bayesiana em extremos, uso de algoritmos MCMC para estimação Bayesiana da distribuição GEV; Análise Bayesiana de máximos, Inferência Bayesiana para excessos: Trato da distribuição GPD com limiar desconhecido, usando modelos MGPD; Modelos com limiar desconhecido; Implementação computacional (pacotes evir, POT, MCMC4Extremes, extrememix, etc...).
BIBLIOGRAFIA
[1] Nascimento . F. F. (2012) Modelos Probabilísticos para dados Extremos: Teoria e aplicações. In: II COLÓQUIO DE MATEMÁTICA DA REGIÃO NORDESTE. 2012. Teresina. Piauí. Universidade Federal do Piauí.
[2] Mendes. B. V. M. (2004) Introdução a análise de eventos extremos. Rio de Janeiro. E-papers.
[3] Coles S. (2001) Introduction to Statistical Modelling of Extreme Values. Springer.
