Aplicação do método de Lee-Carter para a estimação do risco de longevidade e cálculo estocástico do passivo atuarial em uma carteira fictícia de previdência
Aplicação do método de Lee-Carter para a estimação do risco de longevidade e cálculo estocástico do passivo atuarial em uma carteira fictícia de previdência
Autor: Érick Braga Valentim Data de defesa: Agosto/ 2018 Orientador: Prof. Dsc. Eduardo Fraga Lima de Melo