Título: SRW on the plane conditioned on not hitting the origin
Palestrante: Daniel Ungaretti Borges (Unicamp)
Data: 11 de novembro de 2019 (segunda-feira)
Hora: 15:30 h
Local: B106-b – Bloco B - CT – Instituto de Matemática - UFRJ
Resumo: We will discuss the two-dimensional simple random walk conditioned on never hitting the origin, which is, formally speaking, the Doob’s h-transform of the simple random walk with respect to the potential kernel. This random walk is the main building-block of the construction of random interlacements on the plane introduced by Comets, Popov and Vachkovskaia. However, this walk has become an interesting object on its own. To justify this claim we present a few of its properties, citing some of the current literature and presenting the results of a recent joint work with Serguei Popov (UNICAMP) and Leonardo Rolla (UBA/NYU Shanghai).
Título: The Luce model with replicas
Palestrante: José Heleno Faro (Insper)
Data: 7 de outubro de 2019 (segunda-feira)
Hora: 15:30
Local: B106-b – Bloco B - CT – Instituto de Matemática - UFRJ
Resumo: We propose the notion of replicas in the context of discrete choices and introduce axioms that support which we call the Luce model with replicas. Unlike other relations proposed in the literature that can deal with the duplicates problem, ours entails replicas as a combination of duplicates and stochastically perfect substitutes, which induces a partition of the entire set of alternatives into endogeneous nests of replicas. Our model is less restrictive than Luce.s model and more parsimonious than the available models that may deal with the violation of the constant-ratio rule anticipated by Debreu (1960).
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Palestra: Convergência em um Modelo de Filas com Serviços Brownianos
Palestrante: Leandro P. R. Pimentel (IM-UFRJ)
Data: 9 de setembro de 2019 (segunda-feira)
Hora: 15:30
Local: B106-b – Bloco B - CT – Instituto de Matemática - UFRJ
Resumo: A teoria de filas é um ramo da probabilidade que estuda sistemas de atendimento onde temos um processo estocástico que descreve a chegada de clientes de forma ordenada a uma unidade de atendimento, formando-se filas de espera, e um outro que descreve o tempo atribuído a cada serviço. Nessa apresentação iremos estudar propriedades assimptóticas de um sistema onde clientes passam por uma série de filas em ordem, e os tempos de atendimento são dados por movimentos Brownianos.
Título: A non-local and non-linear SPDE
Palestrante: Leandro Charini Medeiros (IMPA)
Data: 16/09/2019 (segunda-feira)
Horário: 15:30
Local: Sala B106-b (Bloco B - CT), Instituto de Matematica - UFRJ
Resumo: In this presentation, we will discuss the existence of a local solution to the equation ∂tX = −(−∆) 1/2X − sinh(γX) + ξ, where (−∆)1/2 is the half-laplacian, and ξ is the space-time white noise. As the solution is not point-wise welldefined function, we will have to define the meaning of sinh(γX). We will also discuss the basic ideas between da Pratto-Debusche approach to non-linear SPDE’s and more modern techniques, such as regularity structures.
Palestra: Assinaturas de Revistas e Desconto Intertemporal: Evidências do Mercado Brasileiro
Palestrante: Eduardo Ferioli Gomes (IME-UFF)
Data: 26 de agosto de 2019 (segunda-feira)
Hora: 15:30 h
Local: B106-b – Bloco B - CT – Instituto de Matemática - UFRJ
Resumo: O presente trabalho apresenta uma abordagem integrada para o processo de discriminação de preços para assinaturas de revistas que contempla também a renda das editoras provenientes da venda de publicidade. Segundo Scott-Morton (2005) o nível de benefício de longo prazo que cada publicação oferece seria inversamente proporcional ao desconto oferecido pela editora na assinatura. Entretanto, não foram encontradas evidências empíricas deste comportamento ao serem consideradas outras características das publicações na análise econométrica em um mercado no qual os pontos de venda são muito mais disseminados. Em particular, o horizonte de assinatura não apresentou um papel relevante no grau de desconto da assinatura com relação ao preço de face. Ao contrário, uma análise exploratória feita por componentes principais, posteriormente confirmadas pelo modelo de regressão, sugere a existência de um processo multidimensional de discriminação de preços que envolve o desconto nas assinaturas e no preço de publicidade. Este é um trabalho em conjunto com Marcelo Resende (IE – UFRJ) e publicado na 38ª edição do Economics Bulletin.
